金融知识
您所在的位置是:金融办简介>>金融知识  

单位根检验

 单位根检验是针对宏观经济数据序列、货币金融数据序列中是否具有某种统计特性而提出的一种平稳性检验的特殊方法,单位根检验的方法有很多种,包括ADF检验、PP检验、NP检验等。
  单位根检验时间序列的单位跟研究是时间序列分析的一个热点问题。时间序列矩特性的时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。对非平稳时间序列的处理方法一般是将其转变为平稳序列,这样就可以应用有关平稳时间序列的方法来进行相应得研究。对时间序列单位根的检验就是对时间序列平稳性的检验,非平稳时间序列如果存在单位根,则一般可以通过差分的方法来消除单位根,得到平稳序列。对于存在单位根的时间序列,一般都显示出明显的记忆性和波动的持续性,因此单位根检验是本书中有关协整关系存在性检验和序列波动持续性讨论的基础。

附件

【字体: 】【收藏】 【打印】【关闭

相关文章